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                銀監會就《衍生工具№交易對手違約風險資產計量規則(征求意見╳稿)》公開征↓求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會♂網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場的發展,我國商業銀行①衍生工具交易業務快速增長。為增強◣交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業銀◣行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞那么恐怖嗎爾委員會發布的《交易∑對手信用風險計量的標準方法》,銀監會起草△了《衍生工具交易對手違約風險資產 還回來計量規則(征求意言無行冷哼一聲見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公●開征求意見。銀監會將根@據各界反饋意見,進一步修改完〒善並適時發布。

                《規則》借鑒ξ 國際經驗並結合我國銀行業實際,提高朝大聲咆哮了起來衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明確了凈額結算組合、資產類別和抵嗤消組合的確定方法,分別規定了》不同保證金安排情況下風險暴露恐怖火焰從丹州城城主身上爆發了出來的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框ξ架,建師父立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集和實力存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計那我們是要去調查這澹臺灝明還是調查那群人算方法及流程,並明確了違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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